فكس يعني استراتيجية الإرجاع

مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
عادة ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضادة أو عكس الاتجاه الذي يصف، كل أو أكثر، نفس النمط من نمط التداول. يتطلع متوسط ​​عائد التراجع إلى السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط ​​سعره (المتوسط). متوسط ​​تاجر التراجع يبحث عن اتجاهات غير مستدامة.
على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التداول ليست مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط ​​التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها.
متوسط ​​تداول الإرجاع - مقدمة موجزة.
كما ذكر أعلاه، يبحث متوسط ​​عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط ​​السعر باستخدام المتوسط ​​المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ومتوسط ​​متحرك لمدة 50 فترة.
كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة.
اضغط للتكبير.
تظهر لقطة الشاشة أدناه نفس الإطار الزمني اليومي لزوج العملات ور / أوسد مع نفس المتوسط ​​المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط ​​المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا ننظر أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط ​​التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط ​​المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول.
اضغط للتكبير.
4 التحديات الرئيسية لمتوسط ​​التداول الإرجاع.
في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول انعكاس يعني أصعب مما يبدو للوهلة الأولى.
# 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط؟
على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط ​​المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني ور / أوسد من أعلى. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط ​​المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط ​​عائد التاجر، واختيار المتوسط ​​المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة:
كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار متوسط ​​متحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط ​​المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف.
اضغط للتكبير.
# 2 أحيانا لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط ​​المتحرك يلحق بالسعر.
أما الجانب الثاني الأكثر إغفالا ونقص القيمة فهو أنه في بعض الأحيان يحدث العكس ببطء شديد، وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط ​​المتحرك نحو السعر، وبالتالي يقلل من المكافأة: نسبة التجارة.
توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط ​​انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط ​​المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط ​​المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط ​​المتحرك.
اضغط للتكبير.
# 3 يعني انعكاس مقابل اصطياد سكين السقوط.
يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان شيء خطير جدا القيام به في التداول وهواة التجار، وخاصة، وغالبا ما تشارك في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما يعتقدون. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط ​​في كثير من الأحيان إلى خطوط فقدان كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج يورو / دولار ور / أوسد واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط ​​المتحرك.
اضغط للتكبير.
لا ينتظر تاجر التراجع المتوسط ​​بأوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار الذي يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى ما زال قائما ويقدم أدلة على أنها تسير في الاتجاه الآخر.
# 4 الاستقرار العاطفي والانضباط.
على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط ​​المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر.
نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط ​​تعافي التجار. غالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء غالبا ما تشير فقط إلى اتجاه قوي جدا - وليس انعكاس المتأخرة.
كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط ​​انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية. ولذلك فمن المهم أن تدقق نفسك للعثور على مثاليا.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
ابحث في المدونة.
دورات التداول.
حدث التداول مارس 16/17، كراكوف.
خلال معرض الفوركس فكسكوفس في مارس 16/17، وسوف نقدم استراتيجيات الفوركس لدينا وتكون متاحة لميتوب المتداول.
دعونا الاتصال والانضمام إلينا لحدث عظيم.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
نحن نستخدم أونسبلاش. شكرا جزيلا لجميع المساهمين من أونسبلاش!
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.

تاجر انعكاس المتوسط ​​- ما نمط الفوركس يناسبك؟
ويعتمد تداول متوسط ​​العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة مؤقتة، وسعرها سيعود إلى متوسطها بمرور الوقت.
لذلك فإن متوسط ​​متوسط ​​التاجر سوف يضع متوسطا يعتقدون أن السعر سوف يعود نحو، ومستويات أنها سوف تتداول عندما ينحرف السعر بعيدا بما فيه الكفاية. وهذا يشبه ما يفعله صناع السوق في إنشاء منتصف وقفة على استعداد للشراء دون هذا السعر وبيع فوقه.
مشهور يعني تاجر التراجع:
وطالما عرضت الأسواق مثل هذا الاضطراب الثنائي القطب والتحول من فترات الهوس إلى فترات من الاكتئاب، فإن متوسط ​​العائد يجب أن يستمر في الجدارة كاستراتيجية استثمار.
وقد استخدم كونور وشركاه هذا السوق يجعل من نمط التداول لتصبح واحدة من أكبر المشاركين في الولايات المتحدة خيارات تبادل في السنوات العشر بعد تأسيسها في عام 1977.
وقد أدت خبرتهم في تسعير الخيارات وإدارة المخاطر إلى قيام شركة البنك السويسري أولا بتشكيل مشروع مشترك.
الوقت الذي استغرقته لتصبح واحدة من أكبر المشاركين في الولايات المتحدة خيارات تبادل.
5 حقائق حول يعني انعكاس التداول.
1) التحليل الأساسي.
ويحتاج التجار العائدون إلى فهم قوي للأسس الاقتصادية لأن أسعار الصرف قد تختلف عن المتوسط ​​التاريخي لفترات طويلة بسبب عوامل مثل الاختلالات التجارية المطولة وعدم اليقين السياسي وسوء السياسات الاقتصادية وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى.
2) الاستراتيجية طويلة الأجل.
استراتيجية الانتعاش المتوسط ​​يلبي بشكل أفضل على المدى الطويل التداول كما أن هناك صورة أوضح للمتوسط ​​على مدى فترة أطول.
3) مراقبة المخاطر.
يجب أن يكون تاجر التراجع المتوسط ​​حذرا لمراقبة الأحداث المحتملة التي قد تؤثر سلبا على تجارة العملات. ومن شأن هذه الأحداث أن تؤدي إلى تباعد سعر الصرف عن المتوسط ​​لفترات طويلة وأن يضعف بدرجة كبيرة مستويات رأس المال.
وغالبا ما يتم استخدام أفضل طريقة للتحويل في معدلات التحويل عبر أسعار الصرف عبر الاقتصادات التي تتماشى بشكل وثيق مع انحراف كبير للمعدل من المتوسط ​​يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إعادة موازنة الموارد وإعادة مواءمة سعر الصرف نحو المتوسط.
المؤشرات الفنية يمكن أن تكون إضافة مفيدة لمتوسط ​​التاجر العائد لمساعدتهم على تحديد نقطة تحول اتجاه حيث انحرف سعر الصرف بشكل كبير عن المتوسط ​​التاريخي.
يعني انعكاس التداول على ماهيفكس.
تميز طبيعة هذه الخطوة.
الخطوة الأولى هي البحث عن أي أخبار قد يتم الحصول عليها بسعر.
مراقبة حركة السعر الخاص بك التجارة من الرسوم البيانية منطقة التداول الكتاب.
يمكنك فتح الكتب والنظر في المخططات أكثر تفصيلا من حركة السعر عبر جميع أزواج وعبر آفاق مختلفة. لاحظ الرسم البياني للكتاب ور / أوسد يظهر فترات ساعة، في حين يظهر الرسم البياني غبب / أوسد 10 دقيقة.
انتقل إلى قسم المخططات.
ومن المفيد أن يكون الرسم البياني المفيد للتداول بمتوسط ​​العائد مع أدوات متعددة تقارن عوائدها على مدى فترة عينة محددة. يظهر المثال التالي أداء زوج اليورو / الجنيه الإسترليني، غبب / أوسد و ور / أوسد على مدى الأشهر التسعة الماضية.
** اضغط للتكبير.
الاشتراك في حساب تجريبي لدينا الآن لاختبار مهارات التداول الخاصة بك مع 100K $ من المال التجريبي!
محتوى هذه المدونة بلوق يمكن أن ينظر إليه على إنفوغرافيك التفاعلية ما نمط تداول الفوركس يناسبك؟
اتبعني على + غوغل لمزيد من المقالات المتعلقة بالفوركس.
الاقسام:
الاشتراك في البريد الإلكتروني الأخبار.
تلقي أحدث ماهيفكس الأخبار وتحليل السوق.
قصص التاجر.
بيان حول تقلبات السوق بالفرنك السويسري.
العمل المعتاد ل ماهيفكس على الرغم من حركة الفرنك السويسري.
كيفية بدء التداول الآن.
حساب الممارسة الحرة.
انها كيف نرى العالم الذي يجعل الفرق. TM.
تحذير مخاطر عالية المخاطر: تداول الفوركس يحمل مستوى عال من المخاطر على رأس المال الخاص بك ويجب عليك التجارة فقط مع المال الذي يمكن أن تخسره. من الممكن أن تفقد أكثر من الأموال المودعة. قبل اتخاذ قرار تجارة المنتجات التي تقدمها ماهيفكس يجب أن تنظر بعناية الأهداف الخاصة بك، والوضع المالي والاحتياجات ومستوى الخبرة. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول مع الرافعة المالية. لا ينبغي تفسير محتويات هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية.
يرجى الاطلاع على بيان الإفصاح عن المنتج الأسترالي، دليل الخدمات المالية الأسترالية، بيان الإفصاح عن المنتج في نيوزيلندا (نز بدس) & أمب؛ (بدس) قبل أن تقرر الدخول في أي معاملات مع شركة ماهيفكس المحدودة. إن المعلومات والمنتجات الموجودة في هذا الموقع غير موجهة أو متاحة للمقيمين في أي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية.
ماهيفكس هي شركة نيوزيلندا التي تقوم بأعمال تجارية في نيوزيلندا وأستراليا. إذا لم تكن مقيما في إحدى هذه البلدان، فإنك تتحمل مسؤوليتك عن ضمان أن استخدام خدماتنا و / أو النظام الأساسي في نطاق اختصاصك قانوني. يتم تنظيم ماهيفكس من قبل الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (الأسترالية رقم الجسم المسجل (أربن): 152-535-085؛ ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (أفسل) رقم: 414198) والهيئة النيوزيلندية للأسواق المالية (نيوزيلندا رقم الأعمال (نزبوسنو ) 9429031595070؛ نز مزود الخدمات المالية سجل (فسبر) رقم: FSP197465).
ماهيفكس المحدودة (ماهيفكس المحدودة) و ماهيفكس (المملكة المتحدة) المحدودة (ماهيفكس (المملكة المتحدة) تعمل الشركات التابعة ضمن مجموعة ماهيفكس من الشركات (مجتمعة، مجموعة ماهيفكس) جميع المراجع على هذا الموقع إلى "ماهيفكس" تشير إلى مجموعة ماهيفكس.
ماهيفكس المحدودة مسجلة في نيوزيلندا (رقم الشركة 2446590، نزبوسنو 9429031595070) وأستراليا (أستراليا رقم الجسم المسجل أربن 152-535-085). ماهيفكس المحدودة هي مرخصة ومنظمة بموجب هيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية (أفسل رقم 414198) وهيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (فسبر رقم FSP197465).
ماهيفكس (المملكة المتحدة) المحدودة مسجلة في المملكة المتحدة، (شركة مسجلة رقم 08107062). ماهيفكس (المملكة المتحدة) المحدودة هي مرخصة ومنظمة بموجب سلطة السلوك المالي (رقم مرجعي 751019).

فكس يعني إستراتيجية الإرجاع
هذه هي استراتيجية التداول البسيطة التي توفر بعض الخصائص الأساسية المتوسطة العائدة. وهي تشمل ما يلي:
إذا كان السعر الحالي أكبر من الفرقة بولينجر العليا، بيع الأسهم.
يتم حساب فرق البولنجر باستخدام متوسط ​​+ - مضاعف * الانحراف المعياري. ويحسب المتوسط ​​في هذه الحالة منحنى الانحدار الخطي لأن المتوسط ​​المتحرك البسيط يكون في كثير من الأحيان مؤشرا متخلفا ويصبح مشكلة كبيرة ذات فترات طويلة من الزمن.
اللعب مع فترة نظرة إلى الوراء يمكن أن توفر بعض النتائج المثيرة للاهتمام، في محاولة بها!
الأفكار والاقتراحات هي دائما موضع ترحيب.
المزيد عن الاستراتيجية يمكن العثور عليها هنا.
رمز تحديث لإصلاح البولنجر عالية ومنخفضة.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يمكنك إعادة كتابة هذا حتى نتمكن باكتست ضد الأسهم الفردية بدلا من السوق كله الذي سيكون موضع تقدير!
فعله! أنا أيضا ثابتة حيث كانت الفرقة البولينجر أقل مفقود. لقد أعدته باستخدام S & أمب؛ P500 فقط، ولكن يمكنك تعديل السطر الذي تريده.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
سيونغ، وهذا هو ألغو رائعة.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يبدو في دالة hand_data لديك & كوت؛ السياق. days_traded + = 1 & كوت ؛. ألا تعمل هذه الوظيفة كل مينويت في اختبار باكتست بالكامل؟ ألم يحدث هذا الشيك كل 20 دقيقة بدلا من 20 يوما؟
شكرا على ذكر ذلك، لم أكن قد فكرت في كيفية العمل في البيانات بدقة كما اختبرت فقط في البيانات اليومية، ولكن هنا وسيلة لاختباره في البيانات بدقة كذلك.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لم أكن معتادا على قراءة شفرة بايثون، لذا فقد أكون مفقودا، ولكن أين & كوت؛ مخرج الموقع & كوت؛ الأمر في التعليمات البرمجية الخاصة بك؟ أرى أنك تشتري 5000 سهم عندما تكون أقل من الحد الأدنى وتبيع عند أعلى الجزء العلوي، ولكنني لا أراك في الخروج من أي مكان في الوسط. أنا أسأل لأن، في الرأس، ويقول لك أن المواقف خرجت عندما يعبر السعر المتوسط ​​المتحرك.
أيضا، هل تستخدم الرافعة المالية هنا؟
سؤال آخر: أنت تقول إنك تستخدم اعتراض منحنى الانحدار الخطي، ولكن هل هي القيمة الثانية التي تم إرجاعها لينريجريس (مفهرسة بالرقم 1) تتوافق مع منحدر خط الانحدار؟ مرة أخرى، جديدة لبيثون، لذلك أنا يمكن أن تكون خاطئة جدا.
وخلافا لسوق العقود الآجلة، فإن الجانب الطويل من أسواق الأسهم يعمل بشكل مختلف تماما عن الجانب القصير، على الأقل هذا ما رأيته. ربما لأننا البشر يتفاعلون بشكل مختلف إلى الجشع والخوف. الجوانب القصيرة هي قطرات سريعة سريعة دائمة لفترات قصيرة، في حين أن الجانب الطويل يتسلق أكثر تدريجي ويستمر لفترة أطول. وبناء على ذلك، فإن متوسط ​​الانعكاسات يحتاج إلى معلمات مختلفة للعمل على الجانبين القصير والطويل. أحب أن أرى تبادل الأفكار والكرم من المبرمجين القادرين هنا.
شكرا للجميع على المشاركة.
على حد علمي، لينرجريس 1 ترجع اعتراض خط لينرجريس بينما [0] سيعود المنحدر، أكثر هنا.
ولك الحق في موقف الخروج، لا يوجد شيء في الوقت الراهن، سوف تحصل على ذلك قريبا. ونعم، هناك قليلا من الرافعة المالية المستخدمة هنا على الرغم من كم يعتمد على كمية الطلب.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
آه نعم، أنت على حق حول لينريغريس. من وجهة نظر إحصائية، وهذا هو خيار غريب جدا من جانبهم.
هل أنت قادر على تشغيل الاستراتيجية دون أي نفوذ، حتى نتمكن من الحصول على فكرة عن ما ستكون العوائد في هذا الوضع. أسأل لأنني كنت قد لعبت باستراتيجيات مماثلة لم تقدم أي مكان بالقرب من الأداء نفسه الذي حققته، إلا أنها لم يتم تصنيفها بالكامل، لذا أريد التأكد من إجراء مقارنة عادلة.
لا تزال تعمل على الرافعة المالية، ولكنني أدرجت مراكز الخروج في الخوارزمية والعوائد مختلفة جدا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الرافعة المالية هناك مؤشر ترابط كوانتوبيان هنا أيضا. موقف الخروج الحالي هو كلما كان السعر يعبر المتوسط، وأعتقد أن يكون هناك موقف الخروج أفضل من ذلك خصوصا مع فترة الاسترجاع 20 يوما على ذلك. إذا كان لديك أي اقتراحات بشأن ذلك، لا تتردد في نشر.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
أحدث اختبار باكتست الذي تم تحميله لا يستخدم النفوذ حتى تتمكن من استخدام ذلك كوسيلة جيدة لمقارنة الاختبارات الخاصة بك لإزالة الألغام.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
هنا طريقة للتكيف مع البيانات بدقة (الذي يعمل!)، وذلك باستخدام الاختيار لإضافة أسعار مرة واحدة فقط في اليوم الواحد (في الإغلاق) يمكنك تخزين فعال إغلاق الأسعار في مصفوفة من أجل تنفيذ الانحدار الخطي طريقة.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
هذا يعمل بشكل أفضل.
ماركو، آسف مبتدئ هنا. ولكن الخوارزمية التي نشرت مختلفة جدا من سيونغ لي طريقة الانحدار الخطي / رمز. يبدو أقرب إلى هتبس: // كوانتوبيان / المشاركات / بسيطة-ألغو-أن-يحاول-لكسب المال على المضاربين. هل نشرت في مؤشر الترابط الخطأ؟ يمكنك تحديد أية تغييرات جديدة أجريتها. فإنه يجعل من الأسهل لرؤية التغييرات رمز جديد.
عندما استنسخت وتشغيل الخوارزمية الخاصة بك، حصلت على التحذير التالي. لذلك، هل هناك أي سبب لاستخدام batch_transform هنا غير التاريخ؟ هل ستعرف المزيد عن كيفية عمل batch_transform هنا؟
ومثل. تم إيقاف التحذير batch_transform، يرجى استخدام السجل بدلا من ذلك. & كوت؛
لقد أنشأت هذه الخوارزمية قبل & # 39؛ السجل () & # 39؛ أصدرت. & # 39؛ batch_transform & # 39؛ قديم جدا ولا نوصيك باستخدامه بعد الآن، بدلا من ذلك، يرجى استخدام السجل & # 39؛ التاريخ () & # 39؛ والذي يسمح لك الاستعلام عن X كمية من البيانات التاريخية بدءا من تاريخ التداول الحالي باكتستر.
حتى إذا كنت تريد في الأيام ال 20 الماضية من بيانات التداول سوف تفعل:
النسخة الأخيرة التي لدي هنا يستخدم التاريخ للاستعلام عن البيانات الماضية، لا تتردد في استخدام هذا واحد بدلا من ذلك.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. Quantopian makes no guarantees as to the accuracy or completeness of the views expressed in the website. The views are subject to change, and may have become unreliable for various reasons, including changes in market conditions or economic circumstances.
Well I feel that if rather than buying when close price crosses lower Bollinger for the first time, you should buy it once close price resurfaces and equals the lower Bollinger (and similarly for shorting also).
Have you ever heard of overfitting? The algorithm doesn't perform well on untrained/unseen data. Try e. g. to run the algorithm from 2018-2018. Walk-forward testing among other things are needed! ;-)
The strategy was published on October 2nd, 2018!
The material on this website is provided for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, a solicitation to buy, or a recommendation or endorsement for any security or strategy, nor does it constitute an offer to provide investment advisory services by Quantopian. In addition, the material offers no opinion with respect to the suitability of any security or specific investment. No information contained herein should be regarded as a suggestion to engage in or refrain from any investment-related course of action as none of Quantopian nor any of its affiliates is undertaking to provide investment advice, act as an adviser to any plan or entity subject to the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, individual retirement account or individual retirement annuity, or give advice in a fiduciary capacity with respect to the materials presented herein. If you are an individual retirement or other investor, contact your financial advisor or other fiduciary unrelated to Quantopian about whether any given investment idea, strategy, product or service described herein may be appropriate for your circumstances. All investments involve risk, including loss of principal. Quantopian makes no guarantees as to the accuracy or completeness of the views expressed in the website. The views are subject to change, and may have become unreliable for various reasons, including changes in market conditions or economic circumstances.
Can anyone help me change this algo to something smaller? Every time I try to adjust it to say 3,000 it gives me a return of 29,000%. What's up with that? BTW I'm a total noob.
The problem here is probably related to your order, being way too large. What's happening is that you are buying and selling lots of 3000 shares which makes your strategy unreasonable. For a good ressource on order types, try:
Sorry, something went wrong. Try again or contact us by sending feedback.
You've successfully submitted a support ticket.
Our support team will be in touch soon.
The material on this website is provided for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, a solicitation to buy, or a recommendation or endorsement for any security or strategy, nor does it constitute an offer to provide investment advisory services by Quantopian.
In addition, the material offers no opinion with respect to the suitability of any security or specific investment. No information contained herein should be regarded as a suggestion to engage in or refrain from any investment-related course of action as none of Quantopian nor any of its affiliates is undertaking to provide investment advice, act as an adviser to any plan or entity subject to the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, individual retirement account or individual retirement annuity, or give advice in a fiduciary capacity with respect to the materials presented herein. If you are an individual retirement or other investor, contact your financial advisor or other fiduciary unrelated to Quantopian about whether any given investment idea, strategy, product or service described herein may be appropriate for your circumstances. All investments involve risk, including loss of principal. Quantopian makes no guarantees as to the accuracy or completeness of the views expressed in the website. The views are subject to change, and may have become unreliable for various reasons, including changes in market conditions or economic circumstances.
The material on this website is provided for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, a solicitation to buy, or a recommendation or endorsement for any security or strategy, nor does it constitute an offer to provide investment advisory services by Quantopian.
In addition, the material offers no opinion with respect to the suitability of any security or specific investment. No information contained herein should be regarded as a suggestion to engage in or refrain from any investment-related course of action as none of Quantopian nor any of its affiliates is undertaking to provide investment advice, act as an adviser to any plan or entity subject to the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, individual retirement account or individual retirement annuity, or give advice in a fiduciary capacity with respect to the materials presented herein. If you are an individual retirement or other investor, contact your financial advisor or other fiduciary unrelated to Quantopian about whether any given investment idea, strategy, product or service described herein may be appropriate for your circumstances. All investments involve risk, including loss of principal. Quantopian makes no guarantees as to the accuracy or completeness of the views expressed in the website. The views are subject to change, and may have become unreliable for various reasons, including changes in market conditions or economic circumstances.

Tutorials.
See also documentation, videos and chat.
Xiaowei Yan.
Xiaowei is a Quantitative Developer at QuantConnect. He has a Masters of Science in Finance degree from University of Rochester and worked previously in investment management in Galaxy Capital and William M. Mercer.
المقالات الأخيرة.
Combining Mean Reversion and Momentum in Forex Market.
In Strategy Tutorials, Published on June 16, 2017.
In this tutorial we build a strategy combining momentum and mean reversion for the foreign exchange markets from Alina F. Serban's research [1] Alina F. Serban, Combining mean reversion and momentum trading strategies in foreign exchange markets Online Copy which was based on research in the equity market by Ronald J. Balvers and Yangru Wu [2] Ronald J. Balvers, Yangru Wu, Momentum and mean reversion across national equity markets Online Copy . Serban creates a momentum factor using returns of the last 3 months, and a mean reversion factor as a deviation from the mean price. Using these factors we use regression to predict the returns of the coming month. We apply the strategy from Serban's paper and update the mean reversion factor for to improve its significance level.
In theory when trading foreign exchange the expected return accrued in each currency should be the same when adjusted for exchange rates (uncovered interest parity, UIP [3] Investopedia , Uncovered Interest Rate Parity. Online Copy ). This suggests the markets should predominately be mean reverting, however in practice we see short term momentum trends and long term mean reversion. This was phenomenon was first noticed by Chiang and Jiang [4] Chiang, T., Jiang, C., 1995. Foreign exchange returns over short and long horizons. International Review of Economics and Finance 4, 267–282. Online Copy .
We tested the theory on EURUSD, GBPUSD, USDCAD and USDJPY and re-balanced monthly. The model significance level and coefficients are close to those in paper, but the returns and Sharpe Ratios obtained are not as good as what the paper claimed. The algorithm achieved a fairly stable annual return of 11%, 0.8 Sharpe Ratio and 11% drawdown.
المقدمة.
The strategy is centered on uncovered interest parity (UIP) theory. UIP states that the change in the exchange rate should incorporate any interest rate differentials between the two currencies. By looking for patterns in the deviation from UIP we can potential generate abnormal returns.
Interest Parity Conditions.
UIP states that an investor who borrows money in their home country and lends it in another country with a higher interest rate should expect a zero return due to the changes in exchange rate. In other words:
Where is the domestic interest rate, is the foreign interest rate, is the spot exchange rate and is the forward rate. We can also replace F forward rate with expected spot rate:
Taking logs of the above two equations, we obtain:
The deviation from UIP is denoted by y and defined as follows:
Model and Parameter Estimation.
Fama and French and Summers [5] Fama, E., 1984. Forward and spot exchange rates. Journal of Monetary Economics Online Copy 14, 319–338. constructed a simple model for stock price that is the sum of a random walk and a stationary component - they represent the natural log of the stock price with x . The stationary component represents the temporary swings in stock price (characterized by coefficient ), the parameter captures the random walk drift component and a coefficient accounts for the momentum effect . Balvers and Wu construct the log of stock prices as:
Using the equation above Serban adapts it to find the abnormal return in the forex market. The represents the speed of mean reversion and can differ by country, while the represents the momentum strength and can vary by country and by lag. The parameter also varies by country. Accounting for these changes:
استراتيجية التداول.
The trading strategy from the paper allows to change by country, while let and stay fixed. By applying Ordinary Least Squared(OLS) regression, the model estimates the return y for each currency. We construct the portfolio by taking a long position on the currency with the highest expected return and taking a short position on the currency with the lowest expected return. We hold these positions for one month, and repeat the process each month. There are two exceptions to this strategy: if all expected returns are positive, we take a long position only, and vice versa.
To limit the number of parameters we need to estimate and find a solution easily we only allow to change by country. According to the paper if we let ρ stay fixed and J =3, we can obtain the highest return for this strategy. If so the equation can be simplified as:
When applying the above equation, we found that the scale of the mean reversion for each currency are very different, and this difference in scale is large enough to affect the accuracy of our rank. We made an adjustment to standardize the mean-reversion. While calculating (the mean of the log prices) we also calculated standard deviation σ. In this tutorial we replace with . This captures the mean reversion factor better than the author's technique.
Data Description.
The paper used monthly exchange rate data for the Canadian Dollar/USD, German Mark/Euro, UK Pound/USD and Japanese Yen/USD, from 1978 to 2008. Due to data availability, we used Euro/USD instead of German Mark/Euro, and the earliest data available starts from 2004. Each time we launch the strategy we use all of the available historical data prior to the start date to build the OLS model and uses that model for the entire backtest. The paper used 1/3 of their data as the training dataset and the rest of the test set. We directly test our model on backtesting, because QuantConnect makes this easier.
In order to apply the model, we need to first pull history data to build it. The project can be briefly divided into four parts: the historical data request, model training, prediction and execution.
Step 1: Request Historical Data.
The first function takes two arguments: symbol and number of daily data points requested. This function requests historical QuoteBars and builds it into a pandas DataFrame. For more information about pandas DataFrame, please refer to the help documentation DataFrame. The calculate_return function takes a DataFrame as an argument to calculate the mean and standard deviation of the log prices, and create new columns for the DataFrame (return, reversal factor and momentum) - it prepares the DataFrame for multiple linear regression.
Step 2: Build Predictive Model.
The concat function requests history and joins the results into a single DataFrame. As varies by country so we assign the mean and standard deviation to the symbol for each currency for future use. The OLS function takes the resulting DataFrame to conduct an OLS regression. We write it into a function because it's easier to change the formula here if we need.
Step 3: Apply Predictive Model.
The predict function uses the history for the last 3 months, merges it into a DataFrame and then calculates the updated factors. Using these updated factors (together with the model we built) we calculate the expected return.
There are a few points of note:
We need historical TradeBars for the last three months. To do this we requested 99 bars and use a pandas DataFrame to extract a data point for the end of each month. We use event schedule to execute the strategy at the first trading day, however, sometimes the first day of the month could be on the 2nd if the 1st falls on a weekend. To fix this we remove the data from the current month, leaving only the last 3 months of data. We start from the second element of res (res[1:]) because res and params are different lengths. This was hard to detect because Python would not throw error when running [a*b for a, b in zip(res, params)] even if the length of the two lists are different. This function also used pandas DataFrame methods extensively. For more information please refer to pandas.
Step 4: Initializing the Model.
In the Initialize function we prepare the data and conduct a linear regression. The class property 'self. formula' is the result of the OLS regression. We will use this object each time we rebalance the portfolio.
Step 5: Performing Monthly Rebalancing.
Every month we rebalance the portfolio using the Schedule Event helper method. The predicted returns are added to the rank array and then sorted by return. The first element in the list is the best return paired with the associated symbol. When all the expected returns in the rank array are positive we only go long the pair with the highest expected return. When all returns are negative, we only go short the pair with the lowest expected return.
The following regression output is obtained by backtesting the time period from Jun 2018 to Jun 2018. We can see the results are fairly close to those from the source paper with a R-squared value of 3.1% compared to the paper's 3.89%. Our momentum coefficient, ρ, is 0.0344 compared to the paper's 0.042. We obtained 0.9955 mean reversion coefficient (1 - 0.0045), and the paper got 0.9859.
From these results we can say the limited sample size does not impair the feasibility of this model. The t-stats of the coefficients are -4.074 and 1.417 for the reversal factor and momentum factor respectively. The p-value of the reversal factor is very small which means this factor has a very high significance level.
Backtest Sensitivity Results.
We performed some rough period sensitivity analysis in different time periods and summarized the results as the following table:
استنتاج.
The paper demonstrates there are inefficiencies in the UIP which can be exploited with a hybrid momentum and mean reversion strategy. Although the sample size of the paper is much larger than ours the parameter and significance level of the two models are very close. The strategies we discussed above keep fixed and only allow to change by country. If we let change by lag the significance level of the model might increase, but this could potentially make modeling more difficult by introducing multicollinearity. To test this we wrote this implementation in the algorithm and commented out the lines. If you are interested in exploring this extension to the model you can change these lines to test your strategy.
Contributors.
المراجع.
Could you please to elaborate more on the relational nexus between the specific model used to predict the returns and the UIP theory rejection? Everything else is clear to me, at least until now 🙂
Thank you for your question. The usage of the UIP theory rejection is to demonstrate that mean-reversion and momentum phenomena exist in FX market. The author used the cumulative deviations from UIP for every currency over previous 6 months to rank the currencies. The currency with the highest cumulative return classifies as the ‘winner’ and the one with the lowest return is the ‘loser’. On the paper we can see obvious momentum and reversion patterns from the winer and the loser(on page 4, figure 1 of the paper).
In a word, the author mentioned UIP for the purpose of demonstrating that mean-reversion and momentum phenomena indeed exist and of supporting the model theoratically.
Thank you for your good question. If this was not clear enough, please feel free to request for more details.
Hi Xiaowei, interesting work as always.
I have cloned your code, however I am getting a syntax error on line 25:
Would you be able to explain what is creating the issue and how to fix it?
Could you update this to work in the latest version? شكر.
Interesting article, you should mention in Interest Parity Conditions section that you are taking first order Taylor approximation of log on left sides of equations. I was trying to follow math and took me a while to figure out what you were doing, I imagine explaining this may save others some time.

Simple Ideas for a Mean Reversion Strategy with Good Results.
A reader sent me some trading rules he got from a newsletter from Nick Radge. He wanted to know if these rules really did as well as published in the newsletter. They seemed too simple to produce such good results. The strategy as presented was long and short and went on margin but he wanted to know how it did the long only since he did not short. After contacting Nick Radge at The Chartist, I confirmed with him it was OK to publish these rules.
The Original Rules.
Tested from 1/1/1995 to 5/31/2018. Maximum 20 positions at 10% of equity each. This means the strategy can be 200% invested. Rarely did one get 200% invested according to Nick Radge.
Close greater than 100-day moving average Close less than the 5-day moving average 3 lower lows. (Not lower closes, I made this mistake the first time I wrote the code) Member of the Russell 1000.
Set a limit buy order for the next day if price falls another .5 times 10-day average true range.
Close is greater than the previous day’s close Sell on the next open.
Comments on the Rules.
No fancy rules are here. It is standard mean reversion strategy. At times the strategy will produce more signals than there are open slots for. To trade this, one must be watching the markets during the day and take the signals as they happen. This is not realistic for most people since they are not full time traders sitting in front of their computers. One could automate this, but that is not a simple task.
You may have taken pause at the very simple exit rule of ‘an up close.’ That rules brings back memories while I was working for Connors Research. The first time I heard about this rule and tested. I thought there is no way this rule could work. I figured it would destroy a perfectly good strategy. I was flabbergasted that it worked and produced good results. This is why I say that one should test ideas before throwing them out. You never know what will work.
The Tested Rules.
I made the following changes to original rules.
Tested from 1/1/2004 to 6/30/2018 Allow max of 10 positions at 10% each. No margin. Added a liquidity rules of: 21-day moving average of dollar-volume greater than $10 million Price as trade greater than 1.
When there are more signals than open positions, the code would randomly choose which stocks to enter. I then ran 500 runs for each test.
Russell 1000 Results.
The average CAR of the 500 Monte Carlo runs is 22.35% with a Max DD of 21.02%. Surprisingly good results from such simple rules. The standard deviation for CAR and MDD are much smaller than expected.
S&P 500 Results.
The results are not as good as using the Russell 1000 but still good. Probably because of the smaller universe which leads to lower exposure.
Russell 3000 Results.
Having a larger universe, gives us more exposure which gives higher CAR.
Spreadsheet.
If you’re interested in a spreadsheet of the data used to generate these tables, enter your information below, and I will send you a link to the spreadsheet. The spreadsheet includes the full Monte Carlo run data. In the spreadsheet are details on how to obtain the AmiBroker code that I used for this post.
افكار اخيرة.
What I like about this strategy is how simple it is, yet produces good results. Only 3 set up rules. One really simple exit rule that one would think would not work. The biggest issue with the strategy is that most people cannot trade it because it requires being in front of the market all day long. In a future post, we will look into changes the rules to make it more tradable for the average person.
Backtesting platform used: AmiBroker. Data provider: Norgate Data.
Added on 8/15/2018: In the comment thread below, a couple of people questioned the results. I had a researcher friend of mine code up the rules as stated on this post. His results matched mine exactly. This gives me complete confidence that the results are correct.
Good Quant Trading,
Fill in for free spreadsheet:
شارك هذا:
الوظائف ذات الصلة.
Click Here to Leave a Comment Below.
I loved your work in TradingMarkets. It is because of you guys that I have started looking into mean reversion strategies for stocks.
With the issue of many signals and watching the screen, Interactive Brokers has Basket Trader facility that allows a trader to enter many market-if-touched orders. Thus, he/she would not need to sit in front of the screen all day as IB will automatically submit the order when the price condition is met. The maximum position that can be opened during the day will then depend on the funding permission the trader has.
A quick question if you don’t mind. I am using Amibroker as well to run monte carlo simulation. However, I cannot produce the YEARLY statistics of returns (average, min, max, median) from Amibroker. Is that a custom backtester? Or do you run it manually for each year?
Thank you for your answer.
Leave a reply:
I am very familiar with basket orders. The question is if one has a margin account but does not want to on margin, how does one do that?
I used the CBT to output the yearly return for each run. Then I took all the runs pasted them into Excel. From there I generated the statistics.
Leave a reply:
I’m surprised this strategy has positive return even in 2008.
Leave a reply:
2008 tends to be a good year for mean reversion strategies.
Leave a reply:
I agree Cesar, 2008 was an awesome year for mean reversion.
Leave a reply:
Thanks for the great work!
I’m currently following another of Nick Radge’s strategies from his book Unholy Grails. This is a breakout /trendfollowing strategy. I think that complementing this with a mean reversion strategy would be a good idea.
What you are describing here looks temptingly good. I presume you are not including commission/slippage in the tests? If you are trading in Australia this is an issue unfortunately.
If I understand it correctly you would enter your orders EOD, so there is really no reason to monitor the market during the day, or am I missing something?
Keep up the good work!
Leave a reply:
Yes, I do include $.01/share for commission/slippage. See my FAQ, alvarezquanttrading/faq/, for more details on how I do my tests. The issue is that you may have 40 stocks that set up the night before and you do not know which will trigger. In 30 of those trigger, you only want to get into the first 10 that do.
Leave a reply:
Leave a reply:
Some simple questions:
1) What about turnover of the strategy? Do you use any cost and slippage?
2) Survivorship bias can have a very big impact on performance, probably more then we can imagine. Do you consider it?
3) Which software do you use for backtest?
4) don you know a solution (software + data provider) that made simple backtesting with delisted stocks (eliminate survivorship bias)?
Leave a reply:
See my FAQ, alvarezquanttrading/faq/, for more details on how I do my tests. This answers all your questions and then some.
1 – The turnover is high because of the quick exit. I use $.01/share for commission/slippage.
2 – No survivorship bias since my data has delisted stocks.
3 – I use AmiBroker.
4 – I use AmiBroker and Premimum Data for my testing.
Leave a reply:
Pls show data for NASDAQ-100 and S&P 100. I get the impression your study involves selection bias, i. e. you only show the good results. I may be wrong but this is what my analysis says.
Also please include data from 05/31/2018 to present where the Russel 2000 has suffered a lot.
More importantly, this is a simple system but has 6 parameters so from the PoV of curve-fitting this is not very simple.
Leave a reply:
Maybe in a follow up post I will include SP100 & Dasdaq-100. My guess they will not do as well because of lack of exposure. Running a Monte Carlo run takes time. If I do a follow up, I will also include R2000.
Two of the rules are liquidity rules which the original rule did not have. It is not realistic to test these lower volume stocks. My guess is if I removed these rules results would improve because that has been my experience.
I disagree that these rules constitute curve fitting. They only a few rules, simple parameters, and each rule makes sense. The issue with when a strategy has crossed from being non-curve-fitted to curve-fitted is that there is a large grey area in between which people have disagreements on when curve-fitting has happened. The good part is that if one thinks curve-fitting has happened, one can ignore the research and not trade.
Leave a reply:
In the period tested there are about 2,375 bars bit you have 7,183 trades for the Russell 1000. Divide that by 10 and multiply by the average holding period and you get 2,571 bars. This means that many positions overlap and although you open 10 positions at the time max you hold many more open. This is why your CAR is overstated. If you adjust that and you add reasonable slippage you do not even make it near buy and hold with reinvested dividends. Your high CAR is a red flag. Any CAR above 15% is a red flag. Apparently, your backtests are based on using open equity to buy more stock. You cannot do this in real life. You have to add money to the account. When you do that and also account properly for slippages, the method is a loser.
Leave a reply:
There are 10.5 years in the test with 252 bars per year. That gives 2646 bars in the test not 2375. The average hold is 3.58 bars but one needs to understand how AmiBroker calculates the number of bars held for a position. If I enter a position today at the open and exit tomorrow on the open, AmiBroker calculates that as a 2 bar hold. In reality that is only 1 bar of time. One should subtract one from the ‘Avg Bards Held’ that AmiBroker prrovides.
If we take (((7183 trades)/(10 positions)) * (3.58-1 bars))/(2646 total bars in test)*100=70% which is very close to the ‘Exposure %’ in the AmiBroker report of 69.67%. By these calculations all is good.
Because of your concerns, I double checked my code to make sure I was not entering more than 10 positions or using margin. I am always aware that I can (and I do) make mistakes. After checking my code, I see no problems.
Leave a reply:
Actually it’s more complicated than that and the exposure calculation is wrong because you are doing a long-only system and you have to look only in periods when the conditions are met. Given that, the system is probably holding many more positions than 10 at a given time. Note that most retail backtresters calculate CAR based on starting and initial equity and do not account for margin. The only way for this to be resolved is for you to provide a complete trade-by-trade report here so everyone can be convinced that you are not using margin in your CAR calculations. I thought this is what was included in the spreadsheet but I only found a link there for buying the Amibroker code for $50. If this system was a true winner I doesn’t make sense to sell it for $50, this is what the theory of rational behavior says.
I am not convinced at all that your results are correct or that your code is correct. The only way for you to convince me is to provide complete results or code so that your readers can reproduce them.
Leave a reply:
Here is the code that prevents me from having more than 100% invested.
Here is the code that limits me to not having more than 10 positions or having more than 100% invested. Unless AmiBroker, has suddenly broken, these lines should prevent me from having more than 100% invested.
If you still believe the code is wrong, I suggest that you code up the strategy and post your results. I have given you the full rules. I am hiding nothing. There still may be an error in the code that I have not found, but at this point I leave it to you to code and post results that contradict my results.
Leave a reply:
I’m only trying to help hear but pls no reversal of burden of proof will be accepted. Which version of AMI do you use?
Try adding this.
I will repeat again that the high return should have immediately triggered a red flag. Anyone with more than 3 months backtesting experience knows this.
Leave a reply:
I am doing that. Here is that line of code.
Leave a reply:
Because of your continued concerns and that I want to make sure the code is correct (like I have said before it is possible that I have a bug that I have not found), I asked a favor from someone I know who is a professional researcher with very strong AmiBroker skills, to program the strategy as the rules as given in this post. When I worked for Connors Research the way we verified a strategy was by giving the English rules (as in this post) to another researching to code up. We then compared results.
The researcher’s results for this strategy matched mine identically. At this point, I consider the strategy verified and correct. Unless you want to say the rules as stated in the post are wrong.
Leave a reply:
I would like a copy of the spreadsheet. شكر.
Leave a reply:
Also, as far as the rules go. Does the close below the 5 day MA have to happen first, and then the 3 lower lows after that? Or can the 3 lower lows begin above the MA and then the close below the 5 day MA happens on the 3rd day?
Leave a reply:
To get a copy of the spreadsheet. Fill out the form at the bottom of the post.
On the setup day, the close has be under the MA5 and that day is at least the third day in a row of 3 lower lows.
Leave a reply:
Instead of trading individual stocks, how would your results be different for trading ETF SPY, either Long, Short, or Money mkt, and only at EOD? Thanks for sharing your work. Regards, Jim.
Leave a reply:
One would have to make big changes in the strategy because of lack of trades, the exposure would be very low and thus low CAGR.
Leave a reply:
Thank you Cesar. That was my suspicion as well, …that there would be very few trades if one were trading SPY. Is there a favorite strategy (of yours, or that you recommend) for trading SPY at EOD only? شكرا لكم.
Leave a reply:
I currently do not trade the SPYs. I am researching a possible SPY option trading strategy. But that is in the early stages of investigation.
Leave a reply:
Hello, what AFL statement are you using to limit open positions to 10. As someone already pointed out it appears you system takes more than 10 positions and exceeds cash equity. I remember AFL has a command to limit the opening of new positions to 10 but i do not recall it having one to limit new positions based on already open ones. As already noted the CAGR is unrealistic and this is possibly due to overestimation.
Leave a reply:
As I have pointed out, I believe the code is correct. Not to say that it could still be wrong. I have checked it several times. Why do you think the code is wrong?
Here is the code that limits me to not having more than 10 positions or having more than 100% invested. Unless AmiBroker, has suddenly broken, these lines should prevent me from having more than 100% invested.
Leave a reply:
One more line of code.
Leave a reply:
Thanks for the awesome, interesting site & blog.
With regards to the exit of this system: “Close is greater than the previous day’s close”, how do you exit if this condition never actually occurs? That is, the exit requires a close price greater than the previous day’s close price, so what if the price just kept falling, as an example. Wouldnt you hold it all the way down? Or if the price kept oscillating in a range such that this condition never came true. The stock might be held forever?
What am I missing?
Leave a reply:
Yes in theory the stock could close down every day until it hit zero. In all my testing this has never happened. If the price oscillates, then we will get out because in order to oscillate the stock must close up and then we would get out. I agree with you it is a strange exit.
Leave a reply:
What would be the inverse version of this strategy? (i. e what are the inputs if you wanted to trade short?)
Leave a reply:
First, I have not tested the short version of this. The inverse rules changes are.
Setup changes would be.
Trigger is Previous close + .5 * ATR10.
Sell on first down close.
Leave a reply:
Cesar: ” I asked a favor from someone I know who is a professional researcher with very strong AmiBroker skills, to program the strategy as the rules as given in this post.”
I find it interesting that this person was able to program this strategy, generate the results and test them in less than half a day. Originally, when you gave the rules the option I gave you was not included. This is what you gave:
And this one I suggested.
was not included. Your post that this must be included has a time stamp at least 3 hours after my post. I do not see a reason for omitting it in the first place because it deals with exactly the issues raised.
Therefore, one way for you to prove that your results are correct is to post an excel file of the Amibroker trade-by-trade output for the first case of Russell 1000. I don’t think you should have any objections to that. Then the issue will be settled either way. You may have something here but the odds are against you and you possibly either have optimized the system to fit past data or you have a bug that overstates CAGR. If this system worked and actually produces a CAGR that high it does not make any sense to sell the code for $50. Please do not tell me you are a good Samaritan and you want to make your blog visitors rich for a $50 down.
Leave a reply:
The reason for the omission is I missed that one line of code when I copied over what I wanted to show. Since you have had someone code it up, you can verify for yourself if the results are correct or not. As far as I am concerned, these results are correct as I stated I had a another person code them up and get exactly the same results. I appreciate you bringing up your concerns that the code was wrong but I have proved to myself there are no issues. I will only spend more time and energy on this topic, if someone brings proof that the results are wrong.
Leave a reply:
This strategy is in fact an intraday strategy, not interday. You might have many stocks that meets the criteria on given day. In real life however, you would only buy these stock, that will go down earlier. Having EOD data you do not really know, which one you will buy. That is why you need to use MonteCarlo.
Lets suppose, that on given fay 5 stocks meet criteria and goes down by at least 5 percent. After few days 4 of them reverses (“goog stocks”) and one goes further down (“bad stock”). MonteCarlo assumes that the distribution of probability is uniform. Other words, you will buy good stocks in 4 cases and the bad one in 1 case.
And what if bad stock almost always goes down quicker that good stock? That will mean, that the distribution of probability is not uniform. And the test results are not reliable. My question is: why could you assume that the first stock that will go down is a good stock. How do you know, that the stock that will first go down to limit on given day is not “bad stock”. I am asking the question, because I created similar mean reversion strategy, but this question worries me.
Leave a reply:
I did do a Monte Carlo simulation on these results. We do not know which stocks trigger first. You are correct that we do not know if bad stocks tends to trigger first or not, thus the distribution is not uniform.
Leave a reply:
what does the code look like for the following buy rule?:
“Set a limit buy order for the next day if price falls another .5 times 10-day average true range.”
I ask becuase it seems every time I attempt to code a limit order in amibroker I get a Holy Grail outcome!
Leave a reply:
The reason you end up with a Holy Grail system is that there may be 100 signals and your system like this one, takes those that signal. In most peoples real trading they are not sitting in front of the computer to see which ones trigger first and then entering those. The more likely case is that one places limit orders for the first 10 ranked stocks. But then these may or may not get filled. Thus you end up with a much lower exposure and lower CAGR.
Leave a reply:
If you have many signals on one day. instead of placing first say 10, you might place One-Cancel-All. That way you will always buy the stock, that first triggers on the limit. However, you will buy a maximum one stock daily, On the other hand, if you have 100 stocks with signal and if you place orders for 10 of them, you might buy nothing.
Leave a reply:
Also, thanks for sharing this very hard work you have done. It seems no good deed goes unpunished.
Thanks for the great info!
Leave a reply:
Results improve considerably when the requirement that the price be above its 100 day moving average is removed.
Leave a reply:
شكرا لكم. I have had several people email about suggestions on how to improve the strategy or make it easier to trade. I will likely do a post on that in the future. I will remember to test by removing the MA100 rule.
Leave a reply:
Good work but needs some checking. Would it be possible to provide the Ami backtest report for the S&P 500 case? شكر.
Leave a reply:
I ran the data as per your adjustments back to 1995 using delisted and historical constiuents to alleviate survivorship bias (this also offrs some out-of-sample data as your test started 2004). I then ran the same removing the 100-day moving average as per Howard’s suggestion: Results as follows (Original vs Adjusted):
CAGR: 26.6% vs 41.9%
# Trades: 7359 vs 10755.
maxDD: -14.6% vs -32.8%
Certainly a significant outperformance, but coming with greater downside. I highly doubt the average trader could handle a 32% drawdown – regardless of the upside. My experience suggests anything over 20% is a struggle.
FWIW, I personally trade a more advanced mean reversion system on and end-of-day basis meaning I don’t need to sit in front of a screen. It can be done.
Thanks for the write-up.
Leave a reply:
Interesting to see these results. I don’t like running test back into the late 90’s because those years tend to have some amazing outsized results. I agree that most people cannot handle drawdowns past 20%. I find even 10% to be tough for a lot of people. I agree it can be done. It just requires some experience on order placement from the user.
Leave a reply:
Based on Nick’s stats, performance increase of 15.3 % is coming at a cost of 18.2 % increase in draw-down. Therefore I would personally not remove the 100 day MAV.
Leave a reply:
I feel I am missing the point, but if you start your tests on a given date, why must you run 500 separate tests? Is this because the random parameter leads to different results each time?
Also, how do you run these multiple tests using Amibroker?
Leave a reply:
I use these two lines:
Leave a reply:
[…] Simple Ideas for a Mean Reversion Strategy with Good Results post generated lots of comments and emails about other ideas to try. This post will cover three of […]
Leave a reply:
I backtested this strategy myself, I can comfirm the results above. It seems there is no survivership bias involved as there are good results on random portfolios as well. You can increase the return even more with a same-day-exit on close, althoug that rule makes it even less tradable manually. This strategy needs automatic execute anyway…
Leave a reply:
i could not find any information in your describtion neither in the comments regarding initial stopp loss.
What value did you use for that?
Leave a reply:
There is no stop loss.
Leave a reply:
Thanks for all this great and interesting materials. I am quite new to Amibroker and I just wanted to know what you meant by “3 lower lows. (Not lower closes, I made this mistake the first time I wrote the code)”. Is it 3 LLV in a row? Is it 3 LLV over a certain period? If not on a close, then on what?
Leave a reply:
In AmiBroker the code would be “L.
Join my mailing list.
Want to be notified by email when I make a new post?
FInd More Research On.
For the best curated research in quantitative finance, bookmark.
- Mark Angil, RBD Adaptive, LLC.
Rob Davenport - LCA Capital, LLC.
Copyright text 2018 by Alvarez Quant Trading.
Fill out the form below to be notified by email of new blog posts.
The email includes a link to any spreadsheet included in the post.